Wiki›Analiz Modelleri
Trend Süresi Tahmini
Trend Süresi Tahmini, her hissenin fiyat hareketini yükseliş, yatay ya da düşüş trendi diye etiketler ve üç istatistik modeliyle gelecek ayın trend yönünü, beklenen getiriyi ve trendin süresini tahmin eder. Yükseliş ihtimali öne çıkan hisselerden aylık bir sepet kurar.
Çoğu model yalnız yönü sorar. Trend Süresi Tahmini üç soruyu birlikte sorar: gelecek ay trend hangi yöne döner, ne kadar getiri beklenir ve süren yükseliş ne kadar uzun olabilir. Son üç ayda çok hızlı yükselmiş hisseleri baştan ayırır; düşüş ihtimali en yüksek hisseleri de ayrı bir listede gösterir.
Sayfada ne var
Üstteki Evren (BIST Tüm, BIST 100, Katılım 100), Sepet (10, 5 ya da 3 hisse) ve Süre (5Y, 7Y, 10Y) seçicileri hazır sonuçlar arasında geçiş yapar. Sekmeler:
- Öneriler: iki tablo durur. En İyi Hisseler sepete giren hisseleri ağırlık, trend durumu, tahmini trend süresi, üç yön ihtimali ve beklenen getiriyle listeler. Riskli Hisseler düşüş ihtimali en yüksek hisseleri trend durumu, üç ihtimal ve beklenen getiriyle gösterir; sinyal sütununda Risk yazar.
- Performans: Portföy Getirisi, XU100 Getirisi, XU100 Farkı ve CAGR göstergeleri, birikimli getiri eğrisi ve Hareketli Sharpe, Aylık Getiri, Zirveden Düşüş grafikleri.
- Geçmiş Kararlar: her ay sepete giren hisseleri, sepetin ortalama tahmini getirisini ve gerçekleşen getirisini listeler.
- Model Açıklaması: trend etiketlemenin ve üç tahmin modelinin anlatımı.
Ayarlar
Parametre Değiştir penceresinin en üstünde Çalıştırılacak Hisse Evreni seçicisi durur. TEMEL PARAMETRELER bölümünde Sepet Büyüklüğü (Hisse), Test Aralığı, Öneri Tarihi ve Test Süresi (Ay) bulunur. HESAPLAMA PARAMETRELERİ iki kısımdır. Trend Belirleme Kuralları (Price Action) kısmında Blok Periyodu (Gün), Şartlar Bozulduğunda Yataya (0) Geç kutusu ve yükseliş ile düşüş koşullarını seçen kutular yer alır. Yapay Zeka Parametreleri kısmında Sığ Hisse Eleme (Alt %), FOMO Filtresi (%), Min. Yükseliş İhtimali Eşiği (%), Süre Tahmini Güven Seviyesi (%), Ağırlık Agresifliği ve seçimi yalnız yükseliş trendindeki hisselerle sınırlayan kutu bulunur. Hesap Yeniden Hesapla ile başlar; parametre değiştirmek üye girişi ister.
Nasıl kullanılır
- Trendin olgunluğu: En İyi Hisseler’de mevcut durum ile tahmini trend süresi birlikte okunur. Model benzer trendlerin toplam ne kadar sürdüğünü öğrenir; sütundaki sayı trendin toplam süresinin tahminidir, kalan süre değil. Yükseliş trendindeki hissede süre ay olarak, artı eksi bir hata payıyla yazılır; tahmin yarım ayın altına düşerse “Tükendi (Risk)” görünür.
- Daha sıkı bir süzgeç: Min. Yükseliş İhtimali Eşiği yükseltilirse yalnız modelin daha emin olduğu hisseler kalır; hiçbir hisse eşiği geçemezse o ay nakitte kalınır.
- Isınmış hisseleri kapsama almak: FOMO Filtresi yükseltilirse son üç ayda sert yükselmiş hisseler de değerlendirmeye girer.
Dikkat
- Trend durumu fiyattan türetilmiş bir etikettir; yatay ile yükseliş arasındaki geçiş Blok Periyodu ve koşul kutularıyla değişir.
- Getiri modeli bazı aylarda hisseleri birbirinden ayıramaz ve her hisseye aynı tahmini verir; o zaman Beklenen Getiri “A/D” yazar ve sıralamayı yükseliş ihtimali belirler.
- Riskli Hisseler listesi modelin uzak durduğu hisseleri gösterir; bu hisseler sepete girmez, liste başka bir işleme dönüşmez.
- Bu modelin geçmiş testinde işlem maliyeti düşülmez.
Derinlemesine
Trend nasıl etiketlenir
Her gün son 10 işlem günü (Blok Periyodu) bir blok sayılır ve önceki 10 günlük blokla karşılaştırılır. Blok zirvesi en yüksek fiyat, blok dibi en düşük fiyat, blok ortalaması ise günlük (en yüksek + en düşük + kapanış) ÷ 3 değerlerinin ortalamasıdır.
| Durum | Varsayılan koşul |
|---|---|
| Yükseliş (1) | Blok zirvesi ve blok ortalaması öncekinden yüksek |
| Düşüş (−1) | Blok dibi ve blok ortalaması öncekinden düşük |
| Yatay (0) | Süren trendin koşulu bozulmuş, karşı yönün koşulu oluşmamış |
Ayın durumu, ayın son gününün durumudur. Trendin yaşı, yükseliş durumunun kaç aydır kesintisiz sürdüğüdür.
Üç tahmin modeli
Her ay için altı ölçü hisseler arasında standart puana çevrilir: kazanç getirisi (net kâr ÷ piyasa değeri), ROE, yükümlülüklerin aktife oranı, altı aylık fiyat değişimi, ayın hacminin son altı ayın ortalamasına oranı ve son bir aylık değişim. Yılın ayını temsil eden iki mevsim terimi eklenir. Bilanço, dönem sonundan 75 gün sonra kullanılabilir sayılır.
- Yön: çok sınıflı lojistik regresyon, gelecek ayın durumu için yükseliş, yatay ve düşüş ihtimallerini verir.
- Getiri: ridge regresyon (katsayıları sıfıra doğru çeken, aşırı uyumu sınırlayan bir regresyon) gelecek ayın getirisini o ayın piyasa ortalamasına göre tahmin eder; piyasa ortalaması tahmine geri eklenir.
- Süre: ikinci bir ridge regresyon, geçmişte tamamlanmış yükseliş trendlerinin uzunluklarından öğrenir. Hata payı, modelin eğitim hatasının Süre Tahmini Güven Seviyesi’ne karşılık gelen katsayıyla çarpımıdır.
Üç model de her ay yalnız o aydan önceki verilerle yeniden eğitilir; ridge modellerinin ayarı zaman bloklarına ayrılmış çapraz doğrulamayla seçilir.
Seçim ve sepet
Her ay sonunda aylık hacmi evrenin en düşük yüzde 40’ında kalan, son üç ayda yüzde 35’ten fazla yükselmiş ya da karar günü tavanda kilitli olan hisse elenir. Kalanlardan yükseliş ihtimali hem yatay hem düşüş ihtimalinden büyük ve en az yüzde 35 olanlar aday olur; adaylar beklenen getiriye göre dizilir ve ilk N hisse alınır. Ağırlık Agresifliği sıfırda sepet eşit ağırlıklıdır; yükseldikçe pay beklenen getirinin bu üssüyle orantılı dağıtılır. Model yalnız alım yönlüdür. Geçmiş test bir kez hesaplanıp sabitlenir; sonraki haftalarda yalnız iki öneri listesi yeniden hesaplanır.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.