Wiki›Analiz Modelleri
Koşul Radarı
Koşul Radarı, tek bir koşulu seçilen evrenin bütün hisselerinde tarar: koşul hangi hissede kaç kez oluşmuş, sonraki günlerde ortalama ne olmuş ve bugün hangi hisselerde geçerli. Sonuç geçmiş test değil betimsel istatistiktir; çoklu test düzeltmesiyle birlikte verilir.
Hisse sayfasındaki Koşul Analizi bir koşulu tek bir hissede ölçer. Koşul Radarı aynı soruyu bir evrenin tamamına sorar: “RSI(14) 30’un altına indiğinde” gibi bir koşul hangi hisselerde geçmişte işe yaramış, hangilerinde yaramamış. Araç Modeller kataloğunda değil, Stratejiler bölümünde durur.
Sayfada ne var
Sayfa açılınca koşul kurma penceresi gelir; bir koşul uygulanmadan ekranda sonuç çizilmez. Koşul uygulanınca:
- Etkin koşul kutusu koşulun adını gösterir; yanındaki ⓘ formülü, evreni ve ayarları özetler.
- Dört gösterge bütün evrenin olaylarını tek potada birleştirir: Toplam olay, ufuk kadar gün sonraki ortalama getiri (10 gün ortalama gibi), Kazanma oranı ve Kenar.
- Hisse Karnesi tablosu her hisse için Bugün, Olay, Ortalama %, Medyan %, Kazanma %, Taban %, Kenar %, p ve q sütunlarını kenara göre büyükten küçüğe sıralar. Bugün sütununda Aktif yazan hissede koşul son veri gününde geçerlidir.
Koşul hiçbir günde oluşmadıysa “Bu koşula uyan gün bulunamadı” kartı ve Parametreleri aç düğmesi çıkar.
Ayarlar
Parametre Değiştir düğmesi Koşul Radarı Parametreleri penceresini açar:
- Evren: XU030 likit 15, XU030 tam, XU100 likit 25 ya da XU100 likit 40.
- Koşul: Birinci koşul (hazır şablon) listesi, formülün yazıldığı Koşul kutusu (altında “Formül geçerli.” ya da hata satırı), + VE, + VEYA ve Temizle düğmeleriyle en çok dört koşul birleştiren Koşul ekle alanı. Kısayol alanında bir hisse seçilip Bugünü formüle çevir’e basılınca o hissenin bugünkü durumu koşula çevrilir.
- Olay sayımı: Episot başları, Tüm günler ya da Seyrek.
- Dönem: Ana ufuk (gün), Başlangıç tarihi ve son veri gününe sabit Bitiş.
Tarama Uygula ile başlar; sonuç gelene kadar pencere açık kalır.
Nasıl kullanılır
- Penceredeki şablon listesinden bir koşul seçilir ya da formül yazılır.
- Evren ve ana ufuk seçilip Uygula’ya basılır.
- Önce dört gösterge okunur: Kenar evrenin genelinde koşulun bir fark yaratıp yaratmadığını gösterir.
- Hisse Karnesi’nde q değeri düşük hisselere ve Bugün sütununda Aktif yazan satırlara bakılır.
Koşulu bir alım kuralına çevirip işlem işlem sınamak için Strateji Stüdyosu kullanılır; formül dili ikisinde aynıdır.
Dikkat
- Bu bir geçmiş test değildir: işlem, maliyet ve çıkış kuralı yoktur, yalnız koşuldan sonraki getirinin ortalaması ölçülür.
- Onlarca hisse aynı anda test edildiği için bazıları şans eseri anlamlı görünür; p yerine q birlikte okunur.
- Olay sayısı azsa yüzdeler kararsızdır. Beşten az olayı olan hissede ortalama ve kenar hesaplanmaz.
- Evren bugünkü endeks üyeliğiyle kurulur; geçmişte endeksten çıkmış şirketler taramaya girmediği için hafif bir hayatta kalan yanlılığı vardır.
Derinlemesine
Olay nasıl sayılır
Koşul her işlem günü için doğru ya da yanlış hesaplanır. Bir koşul çoğu zaman üst üste birkaç gün doğru kalır; her günü ayrı olay saymak birbirine binen ileri pencereler üretir ve sonucu olduğundan güvenilir gösterir. Episot başları yalnız kesintisiz doğru dizisinin ilk gününü sayar. Seyrek bunlardan en az ana ufuk kadar gün aralıklı olanları alır ve en temiz örneklemi verir. Tüm günler koşulun doğru olduğu her günü sayar.
Hisse karnesindeki sayılar
Her olay için hissenin ana ufuk kadar gün sonraki toplam getirisi (temettü dahil) hesaplanır. Taban, olay olmayan bütün günlerin aynı ufuktaki ortalama getirisidir.
p, olay sonrası getirilerle öteki günlerin getirileri arasındaki farkın şans eseri olma olasılığıdır (Welch t testi). q aynı p değerlerini Benjamini-Hochberg yöntemiyle, taranan hisse sayısını hesaba katarak düzeltir; 0,10’un altındaki q düzeltmeden sonra da anlamlı sayılır.
Evren
“Likit” evrenler endeks üyeleri arasından son 63 işlem gününün medyan günlük işlem tutarı en yüksek 15, 25 ya da 40 hisseden kurulur; “tam” seçeneği endeksin bütün üyelerini alır. 300 işlem gününden kısa geçmişi olan hisse taramaya girmez. Son kurulan koşul 12 saat boyunca tarayıcıda hatırlanır; bu sürede sayfaya dönülünce sonuç pencere açılmadan gelir.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.