Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Koşul Analizi sekmesi nasıl kullanılır?
Koşul Analizi, hissenin bugün içinde bulunduğu durumların ve kurulan bir koşulun geçmişte nasıl sonuçlandığını sayar: aynı durumdan sonraki günlerin ortalama getirisi sıradan günlerle karşılaştırılır. İşlem ve maliyet içermez, geçmişin ölçümüdür.
Hisse bugün bir durumda olabilir: RSI 30’un altına inmiş ya da üç gün üst üste düşmüştür. Koşul Analizi geçmişte aynı durum oluştuğunda sonraki günlerde ne olduğunu sayar. İşlem, komisyon ve pozisyon yoktur; sonuçlar geçmiş günlerin tasviridir.
Sayfada ne var
Üstte dört görünümün şeridi ve Parametre Değiştir düğmesi durur. Açılışta gelen Şu Anki Durum görünümünde:
- Aktif durum, Anlamlı durum, 10 günlük bileşik kenar ve Şu anki seri kutuları.
- Konsey Eğrisi: aktif durumların 1 ile 30 gün arasındaki ortak kenarı (turuncu çizgi) ve her ufukta anlamlı bulunan durum sayısı (yeşil ve kırmızı barlar).
- Aktif Durumlar: bugün geçerli durumların 5, 10 ve 21 günlük kenarı, en güçlü ufku ve q değeri. Satıra basılınca o durumun gün gün eğrisi altta açılır.
- Tam Karne: hazır durumların tamamı, bugün geçerli olanlar “Aktif” işaretli.
- Ardışıklık: üst üste aynı yönde kapanan günlerden sonra ne olduğu.
Kenar, bir durumdan sonraki ortalama getirinin sıradan bir günün ortalamasından farkıdır.
Sekmeler
- Şu Anki Durum: hazır durum karnesi; koşul yazmak gerekmez.
- Koşul Karnesi: kurulan koşulun tam sınaması: olay sayısı, ortalama ve medyan getiri, kazanma oranı, Ufuk Tablosu, Gün Gün Anlamlılık, Rejim Kırılımı, Yıllık Kırılım, Son Olaylar. Koşul kurulmamışsa ayar penceresi kendiliğinden açılır.
- Benzer Günler: bugüne en çok benzeyen geçmiş günleri ve fiyat yollarını bulur.
- Eşik Taraması: bir göstergenin hangi seviyesinin ileri getiriyi ayırdığını Eşik Profili ve Desil Kovaları ile gösterir.
Ayarlar
Parametre Değiştir penceresi açık görünüme göre değişir ve Uygula ile işlenir. Koşul Karnesi’nde Birinci koşul (hazır şablon) listesi, elle yazılan Koşul kutusu (örnek: RSI(14) < 30), VE ya da VEYA ile bağlanan satırlar için + Koşul ekle, Bugünü formüle çevir, Olay sayımı, Ana ufuk (gün) ve Başlangıç bulunur. Benzer Günler’de benzer gün sayısı, pencere ve Benzerlik (Şekil ya da Şekil + büyüklük), Eşik Taraması’nda Gösterge ve ufuk seçilir.
Nasıl kullanılır
- Bugünün tablosu: Aktif Durumlar’da q değeri düşük ve olay sayısı yüksek satırlara bakılır.
- Bir fikri sınamak: Koşul Karnesi’nde şablon seçilir ya da koşul yazılır. Önce olay sayısı, sonra Yıllık Kırılım ve Rejim Kırılımı okunur.
- Gösterge seviyesi aramak: Eşik Taraması’nda Desil Kovaları’nda dilimden dilime düzenli bir değişim aranır.
Dikkat
- Koşul üst üste birçok gün doğru kalabilir. Olay sayımında Tüm günler seçilirse ileri pencereler iç içe geçer ve sonuç olduğundan güvenilir görünür.
- 6 olayla bulunan yüzde 4’lük kenar, 200 olayla bulunan yüzde 1’lik kenardan daha az güven verir.
- Getiri olay gününün kapanışından ölçülür. Koşul çoğu zaman kapanışta belli olduğu için gerçek bir alım ancak ertesi gün yapılabilir; aradaki açılış farkı sonuca girmez.
Derinlemesine
Olay nasıl sayılır
Koşulun doğru olduğu kesintisiz günler bir episot oluşturur. Episot başları her episodun yalnız ilk gününü olay sayar ve varsayılandır. Seyrek mod ayrıca iki olay arasında en az ana ufuk kadar işlem günü ister; bu haliyle ileri pencereler örtüşmez. Her olayın ardından 1 ile 60 gün arasındaki ileri getiri ölçülür. Getiri toplam getiridir: fiyat değişimine dağıtılan temettünün etkisi de eklenir. Taban, Koşul Karnesi’nde aynı ufukta tüm günlerin, Şu Anki Durum’da olay dışındaki günlerin ortalama getirisidir.
Kenarın büzülmesi ve çoklu test
Şu Anki Durum’da her durum kendi geçmiş örneklemiyle ayrı ölçülür; durumlar tek bir bileşik koşulda birleştirilmez, çünkü bileşik koşulda olay sayısı hızla erir. Aktif Durumlar tablosundaki kenar, olay sayısı n olmak üzere n ÷ (n + 25) ile çarpılarak sıfıra doğru çekilir:
25 olayla bulunan kenar yarıya iner, 225 olayla bulunan kenar yüzde 90’ını korur. Tam Karne kenarı ham gösterir. p değeri olay günleriyle diğer günlerin ileri getirisini Welch t testiyle karşılaştırır. Aynı anda çok sayıda durum test edildiği için bazıları şans eseri düşük p verir; q sütunu bunu Benjamini-Hochberg yöntemiyle düzeltir ve yalnız bugün aktif olan durumlar arasında hesaplanır.
Örtüşme düzeltmesi ve Konsey Eğrisi
Gün Gün Anlamlılık ve gün gün eğri her ufukta t istatistiğini yeniden hesaplar. Ufuk, olaylar arasındaki medyan aralıktan uzunsa pencereler örtüşür; t değeri bu oranın kareköküne bölünerek küçültülür ve düzeltilmiş değeri mutlak olarak 2’yi geçen ufuk anlamlı sayılır. Konsey Eğrisi, aktif durumların büzülmüş kenarlarını düzeltilmiş t değerine göre (en çok 3 ile sınırlanarak) ağırlıklandırır. Durumlar birbirine bağlı olduğu için bu eğri bir güven aralığı değil, tasviri bir özettir.
Benzer günler ve eşik taraması
Benzer Günler, getiri, RSI, volatilite, ortalamalara uzaklık, zirveden uzaklık, hacim ve seri uzunluğu gibi özellikleri standartlaştırıp bugüne en yakın günleri seçer; seçilen günler birbirine 10 işlem gününden yakın olamaz, son 20 gün aday olamaz. Eşik Taraması göstergenin dağılımını yüzde 5’lik adımlarla 19 eşiğe böler, her eşiğin üstündeki ve altındaki günlerin ileri getirisini karşılaştırır. Desil kovalarındaki IC satırı, gösterge ile ileri getirinin sıra (Spearman) korelasyonudur.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.