Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Markov Analizi sekmesi nasıl kullanılır?
Markov Analizi hissenin her gününü yükseliş, nötr ya da düşüş diye etiketler, son günlerin dizilimini geçmişte arar ve aynı dizilimden sonraki gün hangi yönün kaç kez görüldüğünü sayar. Tahmin değil, geçmiş günlerin sayımıdır.
Hisse son üç günde yükseldi, yerinde saydı, sonra düştü. Geçmişte aynı sıra kaç kez yaşandı ve ertesi gün ne oldu? Markov Analizi bu sayımı yapar ve her dizilim için ertesi günün yön oranlarını verir.
Sayfada ne var
Sağ üstte Parametre Değiştir düğmesi, altında yan yana iki kart durur:
- Yapay Zekâ İhtimal Raporu: bugünkü dizilimin özeti. Başlıkta kaç günlük kombinasyonun incelendiği, Filtreler bölümünde uygulanan yıl, ay ve indikatör şartı ile hesaba giren geçerli gün sayısı yazar. Mevcut Durum hissenin son günlerdeki dizilimini (örneğin Yükseliş-Nötr-Düşüş) ve bu dizilimin tarihte kaç kez yaşandığını, Yarın İhtimalleri ertesi gün yükseliş, nötr ve düşüş görülme oranlarını gösterir.
- N-Gram Permütasyon Matrisi: olası bütün dizilimler tek tabloda. Her satır bir formasyondur; Yarın Yükseliş İhtimali (%), Yarın Nötr İhtimali (%), Yarın Düşüş İhtimali (%) ve Tarihte Kaç Kere Yaşandı sütunları bulunur.
Ayarlar
Parametre Değiştir ile açılan pencerede yapılan değişiklik anında sonuca yansır:
- Hafıza (gün sayısı): kaç günlük dizilime bakılacağı; varsayılan 3.
- Eşik (±%): bir günün yükseliş ya da düşüş sayılması için gereken günlük değişim; varsayılan yüzde 3.
- Yıl Filtresi ve Ay Filtresi: sayımı belirli bir yıla ya da takvim ayına daraltır.
- İndikatör Filtresi: yalnız bir şartın sağlandığı günleri sayar. Seçenekler ADX, RSI, fiyatın ya da hacmin hareketli ortalamaya göre konumu, MACD ve Bollinger bantlarıdır; Şart (Büyük ya da Küçük), Periyot ve gerekirse Sınır Değeri ayrıca seçilir.
Nasıl kullanılır
- Bugünün dizilimi: İhtimal Raporu’nda Yarın İhtimalleri okunur, ardından aynı karttaki “kez yaşanmış” sayısına bakılır.
- Bağlama göre sayım: İndikatör Filtresi’nde örneğin RSI seçilip sınır 70 yapılırsa sayım yalnız aşırı alım günlerine daralır.
- Eşiğin etkisi: Eşik düşürülünce nötr günler azalır, yükseliş ve düşüş etiketleri çoğalır; aynı dizilim farklı sayıda görülür.
Dikkat
- Oranlar dizilimin kaç kez yaşandığına dayanır. 8 kez görülmüş bir dizilimin yüzde 75’lik yükseliş oranı 6 günden ibarettir; bir iki gün değişince oran çok oynar.
- Hafıza bir gün artınca olası dizilim sayısı üç katına çıkar ve her satırın örneklemi küçülür. Hafıza 5 iken 243 dizilim vardır.
- Filtreler geçmiş günleri azaltır. Yıl, ay ve indikatör filtresi birlikte kullanılınca geçerli gün sayısı birkaç düzineye inebilir.
Derinlemesine
Günler nasıl etiketlenir
Her gün için kapanışın bir önceki kapanışa göre yüzde değişimi hesaplanır. Değişim eşiğin üstündeyse gün Yükseliş, eşiğin eksisinin altındaysa Düşüş, arada kalıyorsa Nötr sayılır. Eşik yüzde 3 iken:
| Günlük değişim | Etiket |
|---|---|
| Yüzde 4 | Yükseliş |
| Yüzde −1 | Nötr |
| Yüzde −3,5 | Düşüş |
Ardından her gün, kendisiyle birlikte önceki günlerin etiketleri sırayla birleştirilerek bir dizilime bağlanır; hafıza 3 ise “Yükseliş-Nötr-Düşüş” gibi. Üç etiket ve üç günlük hafızayla 27 olası dizilim oluşur.
Geçiş tablosu
Her dizilimin ardından gelen günün etiketi sayılır ve satır içinde yüzdeye çevrilir. Bu bir geçiş matrisidir: “bugün şu dizilimdeyse yarın hangi etiket” sorusunun geçmişteki sıklığı. Yıl, ay ve indikatör filtreleri dizilimin tamamlandığı güne uygulanır; o gün şartı sağlamıyorsa satır sayıma girmez. Bugünkü dizilim ise filtreden bağımsız olarak son işlem günlerinden okunur.
Varsayımın sınırı
Yöntem, yarının yalnız son birkaç güne bağlı olduğunu varsayar; daha eski geçmiş, haber akışı ve piyasa geneli hesaba girmez. Günlük getiriler büyük ölçüde gürültü taşıdığı için birçok dizilimde üç yönün oranları birbirine yakın çıkar. Belirgin bir sapma ancak örnek sayısı yüksekse anlam taşır.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.