Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Hedef Olasılığı sekmesi nasıl kullanılır?
Hedef Olasılığı, hissenin geçmişinde bugüne benzeyen günleri bulur ve o günlerden sonra fiyatın belirlenen yüzdeye belirlenen sürede kaç kez ulaştığını sayar. Ham oranı trend, bilanço, aşırılık ve direnç durumuna göre düşürerek düzeltilmiş bir ihtimal verir.
Sekme tek bir soruyu sorar: bu hisse geçmişte bugüne benzer bir durumdayken, örneğin yüzde 5’lik bir yükselişi 30 işlem günü içinde kaç kez gördü? Cevap bir tahmin değil, geçmiş günlerin sayımıdır.
Sayfada ne var
Sağ üstte Parametre Değiştir düğmesi durur. Açılan Bu Hisse görünümünde üç kart vardır:
- Zaman / Kâr Verimlilik Matrisi: her hücre bir hedef yüzdesi ile bekleme süresi ikilisidir. Renk, beklenen kazancın harcanan güne oranını, yani o ikilinin zaman verimini gösterir; hücrenin üzerine gelince gerçekleşme ihtimali yazar.
- Kümülatif Olasılık Eğrisi: hedefe ulaşma ihtimalinin gün gün nasıl biriktiği. Kırmızı işaret eğrinin yatıklaştığı en verimli günü gösterir.
- Zaman Makinesi Raporu: üç bölümden oluşur. Tarihsel Kanıt hissenin bugünkü trend durumunu (Boğa, Tepki Yükselişi ya da Ayı), başarılı deneme sayısını ve zararı kesilerek elenen denemeleri verir. Matematiksel Beklenti saf başarıyı, varsa Model Cezalarını, düzeltilmiş ihtimali ve beklenen değeri gösterir. Stratejik İçgörü kazancın büyük kısmının ilk kaç günde alındığını yazar.
Sekmeler
- Bu Hisse: yukarıdaki üç kart; yalnız açık hisseyi anlatır.
- Endeks Taraması: aynı hesap seçilen endeksteki bütün hisseler için tekrarlanır; tablo İhtimal %, En Verimli Gün ve Beklenen Değer % sütunlarıyla düzeltilmiş ihtimale göre sıralanır.
- Model Açıklaması: yöntemin adım adım anlatımı.
Ayarlar
Hedef Olasılığı Ayarları penceresindeki her değişiklik panelleri hemen yeniden hesaplar (açılışta Mevsimsellik alanında içinde bulunulan ay seçili gelir; bütün yılı görmek için “Tümü” seçilir):
- Kâr Hedefi (%) ve Maks Gün: ulaşılmak istenen yüzde ve buna tanınan en fazla işlem günü; varsayılan yüzde 5 ve 30 gün.
- Veri Başlangıç Yılı: hesabın kaçıncı yıldan başlayacağı.
- Mevsimsellik (Ay): yalnız seçilen takvim ayındaki geçmiş günleri örnek alır; Tümü bütün yılı kapsar.
- Rakip Endeks: Endeks Taraması’nın hangi endeksi tarayacağı.
- Sıkı Eşleşme (Z-Skor): açıkken yalnız fiyatın 200 günlük ortalamaya uzaklığı bugünküne yakın olan günler örnek alınır.
Nasıl kullanılır
- Bir hedefi sınamak: Kâr Hedefi ve Maks Gün girilir; raporda saf başarı ile düzeltilmiş ihtimal arasındaki fark ve listelenen cezalar okunur.
- Süre seçimi: Kümülatif Olasılık Eğrisi yatıklaştıktan sonra beklemenin ihtimale pek eklemediği görülür.
- Endeks içinde kıyas: Endeks Taraması aynı ayarlarla bütün hisseleri aynı ölçüye vurur.
Dikkat
- Açılışta Mevsimsellik (Ay) içinde bulunulan aya ayarlıdır; hesap yalnız geçmiş yılların aynı ayından kurulur. Bütün yılı görmek için Tümü seçilir.
- Beklenen değer hedef yüzdesinin düzeltilmiş ihtimalle çarpımıdır; zararla kapanan denemelerin kaybı hesaba girmez, bu yüzden değer hiç eksiye düşmez. Raporun sonundaki değerlendirme yalnız bu sayının yüzde 2,5’i aşıp aşmadığına bakar.
- Dar ay filtresi ve sıkı eşleşme birlikte açılınca deneme sayısı birkaç düzineye inebilir.
Derinlemesine
Benzer gün nasıl seçilir
Her gün üç trend durumundan birine yerleştirilir. Kapanış 50 günlük ortalamanın üstünde ve bu ortalama son 10 günde yükselmişse Boğa, kapanış ortalamanın üstünde ama ortalama yükselmiyorsa Tepki Yükselişi, kapanış ortalamanın altındaysa Ayı sayılır. Aday günler bugünkü trend durumuyla aynı olan geçmiş günlerdir; ay filtresi seçilmişse yalnız o aydakiler kalır. Sıkı eşleşmede ayrıca Z skoru bugünküne en çok 1 birim yakın günler seçilir (aday 30’dan azsa 1,5 birim):
Deneme nasıl sayılır
Her aday gün bir denemedir; giriş o günün kapanışıdır. İleriye Maks Gün kadar bakılır. Günün en yükseği hedef fiyata ulaşırsa deneme başarılıdır. Hedeften önce günün en düşüğü giriş fiyatının yüzde 5 altına inerse deneme zararı kesilerek elenir ve başarısız sayılır. Saf başarı, başarılı denemelerin bütün denemelere oranıdır; eğri bu oranı her gün için ayrı hesaplar.
Cezalar ve düzeltilmiş ihtimal
Saf başarı, bugünkü duruma göre dört çarpanla küçültülür:
| Çarpan | Ne zaman 1’in altına düşer | Değer |
|---|---|---|
| Trend | Bugün Tepki Yükselişi ya da Ayı | 0,80 ya da 0,65 |
| Bilanço | Son dönem net kâr eksi ya da geçen yılın aynı döneminin altında | 0,60 ya da 0,85 |
| Z skoru | Z skoru herhangi bir yönde 2’yi aşıyor | En çok 0,5, sapma büyüdükçe küçülür |
| Fibonacci | Fiyat, son 250 günün dip ile tepe aralığında logaritmik ölçekte yüzde 61,8 seviyesinin üstünde | 0,75 |
Z skoru cezası aşırı alımda olduğu kadar sert düşüşten sonraki aşırı satımda da uygulanır. En verimli gün, eğrinin günlük artışının 0,2 puanın altına indiği ve ihtimalin yüzde 15’i geçtiği ilk gündür. Isı matrisi aynı hesabı 10 ile 100 gün ve yüzde 2 ile 20 hedef arasındaki ızgaranın her hücresi için tekrarlar; bu yüzden Kâr Hedefi ve Maks Gün ayarından etkilenmez.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.