Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Trend Terminali sekmesi nasıl kullanılır?
Trend Terminali hissenin fiyat geçmişini yükseliş, düşüş ve nötr trend bloklarına ayırır, her trendin süresini ve getirisini ölçer. Ardından trendlerin sırasından bir sonraki bloğun yönünü iki yöntemle tahmin eder ve bu yöntemleri geçmişte sınar.
Bir hissenin geçmişi, birbirini izleyen yükseliş, düşüş ve yatay (nötr) dönemlerden oluşur. Trend Terminali bu dönemleri kurallarla ayırır, her birini ölçer ve dizinin bir sonraki halkasının ne olabileceğini geçmişteki sıralamalara bakarak tahmin eder.
Sayfada ne var
Sağ üstte Parametre Değiştir düğmesi durur. Varsayılan analiz her gece hazırlanır, sekme açılınca hemen gelir. Açılıştaki Trend Grafiği görünümünde fiyat serisi trend bloklarına ayrılmış olarak çizilir: yükselişler yeşil, düşüşler kırmızı, nötr dönemler gridir. Grafiğin altındaki kartlar güncel trendin yönünü ve süresini, geçmiş trendlerin ortalama uzunluğunu ve getirisini verir.
Sekmeler
- Trend Grafiği: trend haritası ve özet kartları.
- İstatistikler ve GLM: trendin doygunluğunu özetleyen GLM Skoru, Fiyat Doygunluğu ve Zaman Doygunluğu kutuları; son trend yönlerinden sonra hangi yönün kaç kez geldiğini sayan Gelecek Yön İhtimali (Markov) ve bütün blokların başlangıç, bitiş, süre ve getirisini listeleyen Swing Analizi · Trend Geçmişi.
- Geçmiş Sınaması: Markov ve Rastgele Orman tahminlerinin isabet oranları, Hareketli İsabet Oranı grafiği, iki modelin Karışıklık Matrisi ve her trend dönüşünü gösteren Tahmin Detayları.
- Sıradaki Yön Tahmini: güncel trend ve bir sonraki blok için harmanlanmış yön ihtimalleri, Model Uzlaşması tablosu ve tahmin edilen yöndeki geçmiş blokların süre ve getiri dağılımı.
- Model Açıklaması: yöntemin metin anlatımı.
Ayarlar
Trend Terminali Parametreleri penceresinde Blok Periyodu (Gün), yükseliş ve düşüş koşulları (blok zirvesi, dibi ve ortalamasının önceki blokla kıyası), Şartlar Bozulunca Yataya Geç, Aynı Yönlü Trendleri Birleştir ve Birleştirme Toleransı (Gün), Zayıf Trendleri Filtrele ile Min. Trend Değişimi (%) ve Min. Trend Süresi (Gün) bulunur. Grafiği Dolar ($) Kuruna Çevir seçilirse bloklar da dolar fiyatından kurulur. Çalıştır ile hesap arka planda kuyruğa girer, bitince sonuç aynı yerde görünür. Parametre değiştirmek üye girişi ister; hazır analiz girişsiz de görünür.
Nasıl kullanılır
- Hissenin trend karakteri: Swing Analizi’nde yükseliş ve düşüş bloklarının tipik süresine ve getirisine bakılır.
- Tahmine ne kadar güvenilir: Geçmiş Sınaması’nda isabet oranı çoğunluk bazıyla kıyaslanır; bazın altındaki model tahmine katılmaz.
- Sıradaki blok: Sıradaki Yön Tahmini’nde harmanın ihtimalleri ve o yöndeki geçmiş blokların medyan süresi okunur.
Dikkat
- Nötr blokların çoğunlukta olduğu bir hissede “her zaman nötr de” demek bile yüksek isabet verir. Yüzde 60 isabet, çoğunluk bazı yüzde 55 ise yalnız 5 puanlık bir üstünlüktür.
- Tahmin, bir sonraki bloğun yönüdür; ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini söylemez.
- Blok kuralları ve filtreler değişince trend sayısı ve bütün istatistikler değişir.
Derinlemesine
Trend blokları nasıl kurulur
Fiyat, Blok Periyodu kadar günlük pencerelere bakılarak izlenir; varsayılan 10 gündür. Her gün son 10 günün en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve tipik fiyat ortalaması bir önceki 10 günlük pencereyle karşılaştırılır. Varsayılan kurala göre zirve ve ortalama öncekinden yüksekse yükseliş, dip ve ortalama öncekinden düşükse düşüş koşulu oluşur. Koşul bozulunca trend biter; yükseliş bloğu kendi aralığındaki dipten sonraki zirveye, düşüş bloğu zirveden sonraki dibe kadar çizilir. Aralarında 15 günden az boşluk kalan aynı yönlü bloklar birleştirilir, yüzde 10’dan az değişen ya da 15 günden kısa süren bloklar elenir. Bloklar arasında kalan dönemler nötr sayılır.
Markov, Rastgele Orman ve harman
Blok dizisi Y (yükseliş), D (düşüş) ve N (nötr) harflerine çevrilir. Markov yöntemi son bloktan sonraki bloğun hangi yönde geldiğini geçmiş geçişlerden sayar. Rastgele Orman, son beş bloğun yönü, son üç bloğun süresi ve getirisi, takvim bilgisi ve son on bloktaki yön sıklıkları gibi özelliklerden 200 karar ağacıyla tahmin üretir. Geçmiş Sınaması ileriye doğru yürür: her trend dönüşünde iki model yalnız o ana kadarki bloklarla kurulur ve bir sonraki bloğu tahmin eder. Sıradaki yön tahmininde her modelin ağırlığı, sınamadaki isabetinin çoğunluk bazını aştığı puan kadardır; bazı geçemeyen model ağırlık almaz, ikisi de geçemezse eşit ağırlık kullanılır ve sonuç zayıf diye işaretlenir.
GLM skoru
Güncel trend üç açıdan doygunluğa göre ölçülür. Fiyat doygunluğu, bugüne kadarki getirinin geçmişteki aynı yönlü trendlerin getiri dağılımında kaçıncı yüzdelikte kaldığıdır. Zaman doygunluğu geçen gün sayısının tipik trend süresine oranından, oynaklık ise GARCH(1,1) ile tahmin edilen günlük oynaklığın kendi geçmişindeki yüzdeliğinden gelir. Üçü, geçmiş trend bitişlerini ayırt eden bir lojistik regresyonun (GLM) katsayılarına göre ağırlıklandırılarak tek skorda birleştirilir.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.