Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Rejim ve Patern sekmesi nasıl kullanılır?
Rejim ve Patern, hissenin son dönemini her gün için yükseliş, düşüş, yatay ya da yüksek oynaklık rejimine ayırır, mum tiplerinden sonra gelen getiriyi ölçer ve günlük getirilerin dağılımını özetler. Üç teknik yöntemle fiyat hedefi seviyeleri de çizer.
Aynı yüzde 3’lük düşüş sakin bir dönemde başka, oynaklığın tavan yaptığı bir dönemde başka anlam taşır. Rejim ve Patern sekmesi fiyatın içinde bulunduğu ortamı her gün için etiketler ve geri kalan istatistikleri bu etiketle birlikte okumayı sağlar.
Sayfada ne var
Sağ üstte Parametre Değiştir düğmesi durur; varsayılan analiz her gece son 252 işlem günüyle hazırlanır. Açılıştaki Fiyat & Rejim görünümünde:
- Fiyat Grafiği & Rejim: turuncu kapanış çizgisi, MA20, MA50 ve MA200 ortalamaları ve grafiğin dibinde o günün rejimini gösteren renkli şerit. Yeşil yükseliş, kırmızı düşüş ya da kriz, gri yatay, turuncu yüksek oynaklıklı yükseliştir.
- Başlığın yanındaki iki kutu: Gerçekleşen Oynaklık (20g) ve Güncel Rejim.
- Volatilite (252 gün yıllık): son 20 günün oynaklığının yıllığa çevrilmiş seyri.
- MACD: momentum çizgisi, sinyal çizgisi ve aradaki fark çubukları.
Sekmeler
- Fiyat & Rejim: yukarıdaki grafikler.
- Mum Paternleri: Mum Tipi Dağılımı (Doji, Çekiç, Ters Çekiç, Güçlü Yükseliş gibi tiplerin sıklığı), Patern Sonrası Getiri (1g/5g) ve Mum Boyutu Dağılımı.
- İstatistikler: günlük getiri histogramı ve normal dağılım eğrisi (Getiri İstatistikleri), Rejim Bazlı Getiri Kutusu ve ortalama, medyan, standart sapma, pozitif gün oranı, çarpıklık, basıklık ve en derin düşüşü veren Özet Tablo.
- Hedef Fiyat: Oynaklık Hedefi, Fibonacci Hedefi ve Bollinger Üst Bandı kartları ile bu seviyelerin çizildiği grafik.
- Model Açıklaması: yöntemin metin anlatımı.
Ayarlar
Rejim ve Patern Parametreleri penceresinde tek ayar Geçmiş Penceresi (Gün) kaydırıcısıdır; 200 ile 500 gün arasında seçilir. Yeniden Hesapla ile hesap arka planda kuyruğa girer ve bitince sonuç aynı yerde görünür. Parametre değiştirmek üye girişi ister.
Nasıl kullanılır
- Bugünkü ortam: Güncel Rejim ve oynaklık kutusu okunur, ardından şeritte bu rejimin ne kadar sürdüğüne bakılır.
- Rejimin getiriye etkisi: Rejim Bazlı Getiri Kutusu’nda yükseliş kutusu sıfırın belirgin üstünde ve darsa ayrım bu hissede anlamlıdır; kutular iç içeyse azdır.
- Mum tipinin geçmişi: Patern Sonrası Getiri’de bir tipin ardından gelen ortalama getiriye, Mum Tipi Dağılımı’nda o tipin kaç kez görüldüğüne birlikte bakılır.
Dikkat
- Yeni halka arz olmuş hissede en az 200 işlem günü birikene kadar analiz kurulmaz.
- Hedef kartları şirketin değerini değil fiyatın geçmiş oynaklığını ölçer. Fibonacci hedefi pencerenin en yüksek fiyatının da üstünde olduğu için hisse aralığın dibindeyken bile çok uzak çıkar.
- Bir mum tipi pencerede 5 kez görülmüşse ardından gelen ortalama getiri birkaç günün tesadüfüne dayanır.
Derinlemesine
Rejim nasıl belirlenir
Her gün için son 20 günün logaritmik getirilerinin standart sapması 252 ile yıllıklandırılır. Kurallar şu sırayla denenir ve ilk tutan rejim yazılır:
| Koşul | Rejim |
|---|---|
| Yıllık oynaklık yüzde 40’ın üstünde, kapanış 50 günlük ortalamanın altında | Kriz / Düşüş |
| Yıllık oynaklık yüzde 40’ın üstünde, kapanış ortalamanın üstünde | Yüksek Vol / Yükseliş |
| Kapanış ortalamanın üstünde, MACD sinyal çizgisinin üstünde | Yükseliş |
| Kapanış ortalamanın altında, MACD sinyal çizgisinin altında | Düşüş |
| Hiçbiri | Yatay |
Hesap yalnız seçilen pencere içindeki fiyatlarla yapılır; bu yüzden pencerenin ilk 50 günü için rejim yazılmaz. Volatilite grafiğindeki kırmızı kesikli çizgi yüzde 30 seviyesindedir; rejim ayrımı ise yüzde 40 eşiğini kullanır.
Mum tipleri ve hedefler
Mum tipi gövdenin açılışa göre yüzde büyüklüğünden ve fitillerin gövdeye oranından belirlenir: gövdesi yüzde 0,2’den küçük ve iki fitili gövdeden uzun mum Doji, yüzde 2’den büyük yükseliş gövdesi Güçlü Yükseliş sayılır; hiçbir tipe girmeyen küçük gövdeler nötr kalır ve getiri grafiğine alınmaz. Oynaklık hedefi son kapanışa 14 günlük ATR’nin iki katını ekler. Fibonacci hedefi pencerenin en yüksek fiyatına, en yüksek ile en düşük arasındaki farkın 0,618’i eklenerek bulunur. Bollinger üst bandı 20 günlük ortalamanın iki standart sapma üstüdür.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.