Wiki›Analiz Modelleri
Genetik Algoritma Robotu
Genetik Algoritma Robotu, 11 fiyat ve hacim göstergesinden kurulan alım kurallarını evrimsel bir aramayla yarıştırır ve son 24 dönemde riske göre en iyi sonucu veren kuralı bulur. Kural her dönem yeniden öğrenilir; kurala uyan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur.
Çoğu modelde kuralı insan koyar: “şu gösterge şu eşiğin altındaysa hisseyi sepete koy” gibi. Genetik Algoritma Robotu kuralı kendisi arar. Rastgele kurallarla başlar, geçmişte iyi sonuç verenleri yaşatıp birbirleriyle harmanlar, küçük değişikliklerle çeşitlendirir; bu döngü kuşaklar boyunca sürer ve sonunda bir kural kalır. Kural düz cümleyle okunabilir, yani modelin kararı kara kutu değildir.
Sayfada ne var
Üstteki Evren (BIST Tüm, BIST 100, Katılım 100), Sepet (10, 5 ya da 3 hisse) ve Süre (5Y, 7Y, 10Y) seçicileri hazır sonuçlar arasında geçiş yapar. Sekmeler:
- Öneriler: Güncel Öneriler tablosu bugünkü kurala uyan hisseleri Sinyal gücüne göre sıralar; Önerilen ağırlık sütunu sepetin eşit paylarını gösterir.
- Performans: Portföy Getirisi, XU100 Getirisi, XU100 Farkı ve CAGR göstergeleri, birikimli getiri eğrisi ve Hareketli Sharpe, Aylık Getiri, Zirveden Düşüş grafikleri.
- Geçmiş Kararlar: Aylık Seçim Geçmişi her dönemin seçilen hisselerini getirileriyle, sepetin ve XU100’ün getirisini ve kuralın uygunluk skorunu listeler.
- Hisse Detayı: üstteki Hisse kutusundan seçilen hissenin fiyat grafiği ile üç sinyalin, Rölatif Momentum (1A), Calmar Rasyosu ve Hacim Patlaması’nın son 60 gündeki seyri çizilir. BIST 30 hisseleri hazır gelir; başka bir hisse seçilince uyarı ve Hesapla düğmesi çıkar, yalnız bu sekme hesaplanır.
- Model Açıklaması: evrim döngüsünün anlatımı ve sonundaki Kural Laboratuvarı: Faktör Kullanım Sıklığı (Tüm Dönemler), Yapay Zekanın Bulduğu Kural ve en iyi ile ortalama kuralın uygunluğunu kuşak kuşak gösteren Nesil İlerlemesi.
Ayarlar
Parametre Değiştir penceresinin en üstünde Çalıştırılacak Hisse Evreni seçicisi durur. TEMEL PARAMETRELER bölümünde İşlem Sıklığı (Haftalık ya da Aylık), Test Aralığı ve Sepet Büyüklüğü (Hisse); HESAPLAMA PARAMETRELERİ bölümünde Eğitim Penceresi (Birim), Popülasyon (Birey), Maksimum Nesil, Çaprazlama Oranı, Mutasyon Oranı, Elitizm (Korunan En İyi) ve Sabır (Erken Durdurma) bulunur. Eğitim Penceresi aylık seçenekte ay, haftalık seçenekte hafta sayısıdır. Hesap Yeniden Hesapla ile başlar; parametre değiştirmek üye girişi ister.
Nasıl kullanılır
- Kuralı okumak: Yapay Zekanın Bulduğu Kural her koşulu “gösterge, yön, eşik” olarak yazar. Eşikler yüzdelik dilimdir: 0,70’ten büyük, o göstergede hisselerin üst yüzde 30’unda olmak demektir.
- Kuralın kararlılığı: Faktör Kullanım Sıklığı’nda birkaç gösterge öne çıkıyorsa arama dönemden döneme aynı bilgiye dönüyor demektir; dağınık bir tablo, kuralın her dönem baştan değiştiğini gösterir.
- Aramanın doyumu: Nesil İlerlemesi eğrisi erken düzleşiyorsa daha iyi kural bulunamamış ve arama Sabır ayarı yüzünden durmuştur.
Dikkat
- Çok sayıda kural denenip en iyisi seçildiği için kural eğitim döneminde olduğundan iyi görünür. Asıl ölçü, kuralın öğrenildiği dönemden sonraki ayda ne yaptığıdır; Performans sekmesi yalnız bunu gösterir.
- Göstergelerin hepsi fiyat ve hacimden türer; model bilanço kullanmaz.
- Hiçbir hisse kurala uymazsa sepet, XU100’e göre son 20 günde en güçlü hisselerden kurulur.
- Bu modelin geçmiş testinde işlem maliyeti düşülmez.
Derinlemesine
11 gösterge
| Gösterge | Ne ölçer |
|---|---|
| Rölatif Momentum (1A), (3A) | Hissenin son 20 ve 60 işlem gününde XU100’den ne kadar fazla kazandığı |
| Fiyat / Zirve | Fiyatın son 252 günün zirvesine uzaklığı |
| Trend Gücü | Son 20 günün kaçta kaçının artıda kapandığı |
| Calmar Rasyosu | Son 20 günün getirisinin aynı dönemdeki en derin düşüşe oranı |
| Hacim Patlaması | Son 5 günün ortalama hacminin son 20 günün ortalamasına oranı |
| RSI (14), RSI (3) | 14 ve 3 günlük göreceli güç endeksi |
| Volatilite Rejimi | Son 5 günün oynaklığının son 20 günün oynaklığına oranı |
| Endeks Trendi | XU100’ün 200 günlük ortalamasına uzaklığı |
| Para Girişi | Son 20 günde artı günlerin hacminden eksi günlerin hacmi çıkarılıp toplam hacme bölünür |
Her dönem sonunda her gösterge hisseler arasında 0 ile 1 arasına sıralanır; kurallar ham değere değil bu sıraya bakar.
Kural ve uygunluk
Bir kural 2 ile 6 arasında koşuldan oluşur; her koşul bir gösterge, bir yön (büyük ya da küçük) ve 0,2 ile 0,8 arasında bir eşik taşır. Bir kuralın uygunluğu, eğitim penceresindeki her dönemde kurala uyan hisselerden Rölatif Momentum (1A) sırası en yüksek N tanesinin sonraki dönem getirisine bakılarak ölçülür:
Evrim döngüsü
Varsayılan ayarda 40 rastgele kuralla başlanır. Her kuşakta en iyi 3 kural aynen korunur; kalan yerler, rastgele seçilen üçlüler içinden kazananların eşleştirilmesiyle doldurulur. İki kural yüzde 70 olasılıkla tek bir noktadan kesilip birleştirilir, her parça yüzde 15 olasılıkla rastgele değiştirilir. Arama en fazla 25 kuşak sürer; en iyi kural 5 kuşak boyunca iyileşmezse durur.
Sepet ve geçmiş test
Her ay (ya da hafta) sonunda kural yalnız o güne kadarki son 24 dönemle yeniden öğrenilir ve o dönemin hisselerine uygulanır. Karar günü tavanda kilitli olan hisse alınmaz; kurala uyanlardan Rölatif Momentum (1A) değeri en yüksek N hisse eşit ağırlıkla sepete girer. Model yalnız alım yönlüdür. Alım sonraki dönemin ilk işlem günü fiyatından, çıkış o dönemin son işlem günü fiyatından hesaplanır. Geçmiş test bir kez hesaplanıp sabitlenir; sonraki haftalarda yalnız öneri listesi yeniden hesaplanır.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.