Kantitatif Modeller
Borsa İstanbul için 22 kantitatif hisse seçim modeli: her birinin yöntemi, geriye dönük test sonucu ve hangi piyasada zayıfladığı. Her model sayfasında yöntemin ne yaptığı, geriye dönük test sonucu ve modelin zayıf olduğu piyasa koşulu yazılıdır.
Faktör Modeli (Komisyonlu / Net Getiri)
Z-Skor modelinin v2'si: aylık turnover'a göre işlem maliyeti (tek yön %0.15) → net getiri.
Endekse göre yılda 92,8 puan
Çok Faktörlü Hisse Sıralaması
Değer (E/P) + Kalite (ROE) + Momentum + Risk faktörleri kullanıcı ağırlıklarıyla aylık Z-Skora dönüştürülür.
Endekse göre yılda 85,6 puan
Trend Süresi Tahmini
Multinom + Ridge ile bir sonraki ay trend yönü, beklenen getiri ve trendin kaç ay daha süreceği tahmini.
Endekse göre yılda 73,0 puan
Sağlam Bilanço Avcısı
Piotroski F-Skoru (9 kriter) + 3 aylık momentum kalkanı + likidite filtresi + sektör kotası.
Endekse göre yılda 63,6 puan
Pekiştirmeli Öğrenme Robotu
Pekiştirmeli öğrenme (PPO) robotuyla portföy ağırlığı + Ridge ile beklenen getiri tahmini.
Endekse göre yılda 56,0 puan
Risk–Getiri Optimizasyonu
GARCH-in-Mean ile her hisseye 1-adım ileri beklenen getiri ve volatilite; en yüksek 'getiri/risk' rasyosu seçilir.
Endekse göre yılda 52,9 puan
Olasılık Bazlı Portföy
4-durumlu Markov zinciri + Kelly kriteri ile pozisyon ağırlığı; skor = Kelly × rölatif güç.
Endekse göre yılda 42,0 puan
Geçmiş Portföy Analizi
Hisse grubu seç (Tüm/XU100/XU30/sektör/manuel), eşit-ağırlık portföy kümülatif getirisini benchmark'a kıyasla.
Endekse göre yılda 38,3 puan
Ortalamaya Dönüş Avcısı
Ornstein-Uhlenbeck ortalama-dönüş + Kalman filtresi: ROE, PD/DD, OU Z-skor ve momentumun rank-skoru.
Endekse göre yılda 32,6 puan
Bütünsel Karne Modeli
Kapsamlı Rapor skorunun point-in-time panel ikizi: ağırlıklı bileşik skor + eşik + sektör kotalı sepet, look-ahead'sız aylık backtest.
Endekse göre yılda 29,4 puan
Dört Faktör Pusulası
Düşük oynaklık, 52 hafta zirveye yakınlık, düşük beta ve brüt kârlılığın ağırlıklı kesitsel skoru; büyüklük nötrlü seçim, aylık rebalans, look-ahead'sız backtest.
Endekse göre yılda 28,4 puan
Düşüş Kalkanı
Düşüş sapması ve 52 hafta zirveye yakınlık ağırlıklı kesitsel skor; büyüklük nötrlü seçim, aylık rebalans, look-ahead'sız backtest.
Endekse göre yılda 28,1 puan
Genetik Algoritma Robotu
11 teknik+temel faktörden Sharpe'ı maksimize eden hisse-seçim kuralı; evrimsel arama ile öğrenilir.
Endekse göre yılda 26,1 puan
Çekirdek Seçki
Düşük oynaklık, 52 hafta zirveye yakınlık, anti-lotarya cezası ve kazanç sürprizinin ağırlıklı kesitsel skoru; büyüklük nötrlü seçim, aylık rebalans.
Endekse göre yılda 25,8 puan
Sağlam Yükseliş
Düşük oynaklık ve 52 hafta zirveye yakınlık ağırlıklı kesitsel skor; büyüklük nötrlü seçim, aylık rebalans, look-ahead'sız backtest.
Endekse göre yılda 24,1 puan
Piyasa Rejimi Portföyü
Hidden Markov Model rejim tespiti (bull/bear/sideways); rejime göre dinamik faktör ağırlıkları.
Endekse göre yılda 21,8 puan
Yapay Sinir Ağı Portföyü
Saf-R derin sinir ağı (Dense 64→32→1 + Dropout + Adam) ile 13 faktörden hisse skoru.
Endekse göre yılda 16,7 puan
Anti-Lotarya
Anti-lotarya (MAX etkisi) cezası, düşük oynaklık ve 52 hafta zirveye yakınlığın ağırlıklı kesitsel skoru; kaçınılacaklar tablosu dahil.
Endekse göre yılda 14,9 puan
Sektör Radarı
Sektör bazlı kapsamlı analiz: ısı haritası, RRG, mevsimsellik, aylık öneriler ve walk-forward backtest.
Endekse göre yılda 7,3 puan
Bilanço Sürprizi
Kâr ve satış sürprizinin standartlaştırılmış birleşimi; yalnız bilanço açıklamış hisseler yarışır, sepet her ay yenilenir.
Endekse göre yılda 5,3 puan
Model Konsensüs
Portföy Optimizatörü
Kendi hisse havuzuna ağırlık dağıtımı: Max-Çeşitlendirme, HRP, NCO, Risk-Parity, Markowitz, Min-CVaR + dürüst walk-forward.
Buradaki sonuçlar geriye dönük testlerden gelir ve gelecek getiriyi garanti etmez. Modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler. Yatırım tavsiyesi değildir.