Genetik Algoritma Robotu
11 teknik+temel faktörden Sharpe'ı maksimize eden hisse-seçim kuralı; evrimsel arama ile öğrenilir.
Son 7 yıllık geriye dönük testte model yılda ortalama +%71,3 getiri üretti; aynı dönemde endeksin yıllık ortalaması +%45,3 oldu. Fark yılda 26,1 puan. Rakamlar TL bazında nominaldir; enflasyon dikkate alınmalıdır.
Ne yapıyor
Doğadaki evrimden ilham alır. Yüzlerce rastgele "alım kuralı" üretir (örneğin "fiyatı çok düşmüş ama kârlı olan hisseyi al"), bunların geçmişte en çok kazandıranlarını yaşatır, birbirleriyle harmanlar ve üzerine küçük değişiklikler ekler; bu döngü kuşaklar boyunca tekrarlanır. Sonunda hayatta kalan en başarılı kural ortaya çıkar. Robot sana hem bu kuralı sade bir cümleyle ("şunu şu şartla al") hem de kuşaklar içinde nasıl geliştiğini gösterir.
Ne zaman çalışır, ne zaman zayıflar
Boğa ve hareketli piyasa
Trendli ve hareketli piyasada güçlüdür; sakin ve yatay dönemlerde zayıflar.
Hiçbir model her piyasada iyi değildir. Bir modelin zayıf olduğu dönemi bilmek, güçlü olduğu dönemi bilmek kadar önemlidir; bu yüzden burada yazıyor.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Genetik Algoritma Robotu nasıl çalışıyor?
Doğadaki evrimden ilham alır. Yüzlerce rastgele "alım kuralı" üretir (örneğin "fiyatı çok düşmüş ama kârlı olan hisseyi al"), bunların geçmişte en çok kazandıranlarını yaşatır, birbirleriyle harmanlar ve üzerine küçük değişiklikler ekler; bu döngü kuşaklar boyunca tekrarlanır. Sonunda hayatta kalan en başarılı kural ortaya çıkar. Robot sana hem bu kuralı sade bir cümleyle ("şunu şu şartla al") hem de kuşaklar içinde nasıl geliştiğini gösterir.
Genetik Algoritma Robotu hangi piyasada iyi, hangisinde zayıf?
Trendli ve hareketli piyasada güçlüdür; sakin ve yatay dönemlerde zayıflar.
Genetik Algoritma Robotu geçmişte ne kadar kazandırdı?
Son 7 yılda modelin yıllık ortalama getirisi +%71,3, endeksin +%45,3. Yıllık fark 26,1 puan. Bu sayılar geriye dönük testten gelir; gelecek getiri garantisi değildir.
Genetik Algoritma Robotu açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri