Geçmiş Portföy Analizi
Hisse grubu seç (Tüm/XU100/XU30/sektör/manuel), eşit-ağırlık portföy kümülatif getirisini benchmark'a kıyasla.
Son 7 yıllık geriye dönük testte model yılda ortalama +%83,6 getiri üretti; aynı dönemde endeksin yıllık ortalaması +%45,3 oldu. Fark yılda 38,3 puan. Rakamlar TL bazında nominaldir; enflasyon dikkate alınmalıdır.
Ne yapıyor
Bir hisse sepeti seçersin: hazır listelerden, belli bir sektörden ya da kendi elinle. Model sana "geçmişte bu hisselere eşit miktarda para koysaydım bugün param ne olurdu?" sorusunu yanıtlar. Sepetinin kazancını BIST 100 ile aynı grafikte yan yana gösterir; yol boyunca en kötü ne kadar zarara girdiğini ve sepetteki her hissenin tek tek nasıl gittiğini anlatır.
Ne zaman çalışır, ne zaman zayıflar
Her mevsim dengeli
Rejim bağımlılığı düşüktür: yükselişte, yatayda ve düşüşte istikrarlı ve yüksek isabetli sonuç üretmiştir.
Hiçbir model her piyasada iyi değildir. Bir modelin zayıf olduğu dönemi bilmek, güçlü olduğu dönemi bilmek kadar önemlidir; bu yüzden burada yazıyor.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Geçmiş Portföy Analizi nasıl çalışıyor?
Bir hisse sepeti seçersin: hazır listelerden, belli bir sektörden ya da kendi elinle. Model sana "geçmişte bu hisselere eşit miktarda para koysaydım bugün param ne olurdu?" sorusunu yanıtlar. Sepetinin kazancını BIST 100 ile aynı grafikte yan yana gösterir; yol boyunca en kötü ne kadar zarara girdiğini ve sepetteki her hissenin tek tek nasıl gittiğini anlatır.
Geçmiş Portföy Analizi hangi piyasada iyi, hangisinde zayıf?
Rejim bağımlılığı düşüktür: yükselişte, yatayda ve düşüşte istikrarlı ve yüksek isabetli sonuç üretmiştir.
Geçmiş Portföy Analizi geçmişte ne kadar kazandırdı?
Son 7 yılda modelin yıllık ortalama getirisi +%83,6, endeksin +%45,3. Yıllık fark 38,3 puan. Bu sayılar geriye dönük testten gelir; gelecek getiri garantisi değildir.
Geçmiş Portföy Analizi açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri