Sektör Radarı
Sektör bazlı kapsamlı analiz: ısı haritası, RRG, mevsimsellik, aylık öneriler ve walk-forward backtest.
Son 7 yıllık geriye dönük testte model yılda ortalama +%52,9 getiri üretti; aynı dönemde endeksin yıllık ortalaması +%45,7 oldu. Fark yılda 7,3 puan. Rakamlar TL bazında nominaldir; enflasyon dikkate alınmalıdır.
Ne yapıyor
Hangi sektör şu an güçlü, hangisi zayıflıyor onu gösterir. Sektörleri renkli bir harita üzerinde karşılaştırır; hangisinin yukarı hangisinin aşağı gittiğini ve yılın hangi aylarında geçmişte hangi sektörün iyi gittiğini söyler. Sonra güçlü sektörlerden hisse önerileri çıkarır ve "bu yöntemle yatırsaydım piyasanın geneline göre daha çok kazanır mıydım?" sorusunu geçmiş veriyle dener.
Ne zaman çalışır, ne zaman zayıflar
Rotasyon
Sektör rotasyonunun katkısı en çok düşüş ve yatay dönemlerde görülür; sakin piyasada nötr kalır.
Hiçbir model her piyasada iyi değildir. Bir modelin zayıf olduğu dönemi bilmek, güçlü olduğu dönemi bilmek kadar önemlidir; bu yüzden burada yazıyor.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Sektör Radarı nasıl çalışıyor?
Hangi sektör şu an güçlü, hangisi zayıflıyor onu gösterir. Sektörleri renkli bir harita üzerinde karşılaştırır; hangisinin yukarı hangisinin aşağı gittiğini ve yılın hangi aylarında geçmişte hangi sektörün iyi gittiğini söyler. Sonra güçlü sektörlerden hisse önerileri çıkarır ve "bu yöntemle yatırsaydım piyasanın geneline göre daha çok kazanır mıydım?" sorusunu geçmiş veriyle dener.
Sektör Radarı hangi piyasada iyi, hangisinde zayıf?
Sektör rotasyonunun katkısı en çok düşüş ve yatay dönemlerde görülür; sakin piyasada nötr kalır.
Sektör Radarı geçmişte ne kadar kazandırdı?
Son 7 yılda modelin yıllık ortalama getirisi +%52,9, endeksin +%45,7. Yıllık fark 7,3 puan. Bu sayılar geriye dönük testten gelir; gelecek getiri garantisi değildir.
Sektör Radarı açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri