Trend Süresi Tahmini
Multinom + Ridge ile bir sonraki ay trend yönü, beklenen getiri ve trendin kaç ay daha süreceği tahmini.
Son 7 yıllık geriye dönük testte model yılda ortalama +%120,0 getiri üretti; aynı dönemde endeksin yıllık ortalaması +%47,0 oldu. Fark yılda 73,0 puan. Rakamlar TL bazında nominaldir; enflasyon dikkate alınmalıdır.
Ne yapıyor
Her hisseyi "yukarı gidiyor / yatay / aşağı gidiyor" diye etiketler ve üç soruyu yanıtlar: gelecek ay yön ne tarafa dönecek, ne kadar kazandırması beklenir ve mevcut gidiş daha kaç ay sürer. Çok hızlı yükselip aşırı ısınmış, balon riski taşıyan hisseleri "tehlikeli" listesine atar; sağlıklı şekilde yükselenleri öne çıkarır. İstersen hesabı TL yerine dolar bazında da yaptırabilirsin.
Ne zaman çalışır, ne zaman zayıflar
Düşüşte dirençli
Düşüş dönemlerinde dirençlidir; güçlü boğa aylarında ortalamanın altında kalabilir.
Hiçbir model her piyasada iyi değildir. Bir modelin zayıf olduğu dönemi bilmek, güçlü olduğu dönemi bilmek kadar önemlidir; bu yüzden burada yazıyor.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Trend Süresi Tahmini nasıl çalışıyor?
Her hisseyi "yukarı gidiyor / yatay / aşağı gidiyor" diye etiketler ve üç soruyu yanıtlar: gelecek ay yön ne tarafa dönecek, ne kadar kazandırması beklenir ve mevcut gidiş daha kaç ay sürer. Çok hızlı yükselip aşırı ısınmış, balon riski taşıyan hisseleri "tehlikeli" listesine atar; sağlıklı şekilde yükselenleri öne çıkarır. İstersen hesabı TL yerine dolar bazında da yaptırabilirsin.
Trend Süresi Tahmini hangi piyasada iyi, hangisinde zayıf?
Düşüş dönemlerinde dirençlidir; güçlü boğa aylarında ortalamanın altında kalabilir.
Trend Süresi Tahmini geçmişte ne kadar kazandırdı?
Son 7 yılda modelin yıllık ortalama getirisi +%120,0, endeksin +%47,0. Yıllık fark 73,0 puan. Bu sayılar geriye dönük testten gelir; gelecek getiri garantisi değildir.
Trend Süresi Tahmini açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri