Portföy Optimizatörü
Kendi hisse havuzuna ağırlık dağıtımı: Max-Çeşitlendirme, HRP, NCO, Risk-Parity, Markowitz, Min-CVaR + dürüst walk-forward.
Ne yapıyor
Hangi hisseden ne kadar almalı? Elindeki ya da aklındaki hisse listesini verirsin; araç bu hisselerin birbiriyle nasıl hareket ettiğine bakarak parayı aralarında nasıl paylaştıracağını hesaplar. Amaç aynı riskle daha çok getiri ya da aynı getiriyi daha az dalgalanmayla almaktır. Altı farklı akademik yöntem sunar ve hangisinin gerçekten işe yaradığını rastgele havuzlarda kendisi test eder; eşit dağıtımı (1/N) yenip yenemediğini saklamadan gösterir.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Portföy Optimizatörü nasıl çalışıyor?
Hangi hisseden ne kadar almalı? Elindeki ya da aklındaki hisse listesini verirsin; araç bu hisselerin birbiriyle nasıl hareket ettiğine bakarak parayı aralarında nasıl paylaştıracağını hesaplar. Amaç aynı riskle daha çok getiri ya da aynı getiriyi daha az dalgalanmayla almaktır. Altı farklı akademik yöntem sunar ve hangisinin gerçekten işe yaradığını rastgele havuzlarda kendisi test eder; eşit dağıtımı (1/N) yenip yenemediğini saklamadan gösterir.
Portföy Optimizatörü açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri