Pekiştirmeli Öğrenme Robotu
Pekiştirmeli öğrenme (PPO) robotuyla portföy ağırlığı + Ridge ile beklenen getiri tahmini.
Son 7 yıllık geriye dönük testte model yılda ortalama +%102,9 getiri üretti; aynı dönemde endeksin yıllık ortalaması +%47,0 oldu. Fark yılda 56,0 puan. Rakamlar TL bazında nominaldir; enflasyon dikkate alınmalıdır.
Ne yapıyor
İki aşamalı bir sistem. Önce bir istatistik modeli, her hissenin beş özelliğine (ucuzluk, kârlılık, son ayların yükselişi, risk, işlem hacmi) bakarak gelecek ay ne kadar kazandıracağını tahmin eder. Sonra bilgisayar oyunlarını deneme-yanılmayla öğrenen yapay zekalara benzeyen bir robot, "bu tahminlere göre paranı hangi hisselere ne oranda dağıtmalısın?" sorusunu yanıtlar. Sonuçların gerçekten anlamlı mı yoksa şans eseri mi olduğunu sınamak için "rastgele seçimle kıyasla", "yeni halka açılanları çıkar" gibi kontrol modları da vardır.
Ne zaman çalışır, ne zaman zayıflar
Savunmacı
Düşüş aylarında en yüksek isabetle endeksi geçmiştir; güçlü boğa aylarında geride kalabilir.
Hiçbir model her piyasada iyi değildir. Bir modelin zayıf olduğu dönemi bilmek, güçlü olduğu dönemi bilmek kadar önemlidir; bu yüzden burada yazıyor.
Sonuçlar nasıl ölçüldü
Yukarıdaki rakamlar geriye dönük testten (backtest) gelir: model, geçmiş verilerle her dönem yeniden çalıştırılır ve seçtiği hisselerin sonraki dönem getirisi ölçülür. Karşılaştırma ölçütü BIST 100 endeksidir.
Testlerde model yalnızca o tarihte gerçekten bilinebilecek veriyi görür; bilanço verileri açıklanma gecikmesiyle birlikte kullanılır. Modeller yalnızca alım yönlüdür: açığa satış, kaldıraç ya da negatif pozisyon üretmezler.
Hesaplama yöntemi ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Pekiştirmeli Öğrenme Robotu nasıl çalışıyor?
İki aşamalı bir sistem. Önce bir istatistik modeli, her hissenin beş özelliğine (ucuzluk, kârlılık, son ayların yükselişi, risk, işlem hacmi) bakarak gelecek ay ne kadar kazandıracağını tahmin eder. Sonra bilgisayar oyunlarını deneme-yanılmayla öğrenen yapay zekalara benzeyen bir robot, "bu tahminlere göre paranı hangi hisselere ne oranda dağıtmalısın?" sorusunu yanıtlar. Sonuçların gerçekten anlamlı mı yoksa şans eseri mi olduğunu sınamak için "rastgele seçimle kıyasla", "yeni halka açılanları çıkar" gibi kontrol modları da vardır.
Pekiştirmeli Öğrenme Robotu hangi piyasada iyi, hangisinde zayıf?
Düşüş aylarında en yüksek isabetle endeksi geçmiştir; güçlü boğa aylarında geride kalabilir.
Pekiştirmeli Öğrenme Robotu geçmişte ne kadar kazandırdı?
Son 7 yılda modelin yıllık ortalama getirisi +%102,9, endeksin +%47,0. Yıllık fark 56,0 puan. Bu sayılar geriye dönük testten gelir; gelecek getiri garantisi değildir.
Pekiştirmeli Öğrenme Robotu açığa satış önerir mi?
Hayır. Finemar'daki tüm modeller yalnızca alım yönlüdür; açığa satış ya da kaldıraç önerisi üretmezler.
Geriye dönük test sonuçları gelecek getiriyi garanti etmez. Geçmiş veriyle ölçülen bir üstünlük, ileride sürmeyebilir. Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm modeller · Metodoloji · Hisse tarayıcıları · Formasyon istatistikleri