Wiki›Teknik Analiz
Stokastik Osilatör
Stokastik osilatör, kapanış fiyatının son 14 günün en düşüğü ile en yükseği arasındaki yerini 0 ile 100 arasında gösterir. 80 üstü aşırı alım, 20 altı aşırı satım bölgesi sayılır; %K ve %D çizgilerinin kesişimi kısa vadeli yön değişimlerini işaretler.
Yükselen bir piyasada kapanışlar günün ve haftanın tepesine yakın, düşen bir piyasada dibine yakın gerçekleşme eğilimindedir. Stokastik osilatör bu gözleme dayanır: kapanışın son dönemin fiyat aralığında nerede durduğunu ölçer.
Nasıl hesaplanır
Sonuç yüzde olarak okunur: kapanış 14 günün en yükseğindeyse 100, en düşüğündeyse 0’dır. Ham değer çok hızlı oynadığı için iki kez ortalaması alınır; bu biçime yavaş stokastik denir ve “14, 3, 3” diye yazılır.
Örnek
Son 14 günün en yüksek fiyatı 120 TL, en düşük fiyatı 100 TL olsun:
| Gün 1 | Gün 2 | Gün 3 | |
|---|---|---|---|
| Kapanış | 114 TL | 116 TL | 115 TL |
| Ham %K | 70 | 80 | 75 |
Gün 3’te ham %K (115 − 100) ÷ (120 − 100) ile 75’tir. Son üç günün ortalaması olan %K da (70 + 80 + 75) ÷ 3 = 75 çıkar. Önceki iki günün %K değerleri 66 ve 72 ise %D (66 + 72 + 75) ÷ 3 = 71 olur. %K, %D’nin üstündedir: kapanışlar aralığın üst kısmına doğru kaymaktadır.
Nasıl yorumlanır
- 80 üstü aşırı alım, 20 altı aşırı satım bölgesidir; kapanışlar son 14 günün tepesine ya da dibine yaslanmıştır.
- %K’nin %D’yi yukarı kesmesi kısa vadeli yukarı dönüşün, aşağı kesmesi aşağı dönüşün işareti sayılır.
- Aşırı bölgedeki kesişim daha çok izlenir: 20’nin altında yukarı kesişim, düşüşün hız kestiğini gösterebilir.
- RSI’dan farkı: RSI kapanıştan kapanışa değişimleri, stokastik ise kapanışın gün içi uçlarla çizilen aralıktaki yerini ölçer.
Dikkat
- Güçlü trendde osilatör günlerce 80’in üstünde ya da 20’nin altında kalabilir; aşırı bölge tek başına dönüş anlamına gelmez.
- Hızlı bir gösterge olduğu için yatay piyasada çok sayıda kesişim üretir.
- 14 günlük aralık çok darsa küçük bir fiyat değişimi osilatörü bir uçtan ötekine taşır.
Finemar'da bu sayı
Stokastik 14, 3, 3 ayarıyla yavaş biçimde hesaplanır: %K ham değerin 3 günlük basit ortalaması, %D de %K’nin 3 günlük basit ortalamasıdır. Hisse sayfasındaki Özet Analiz sekmesinde Stokastik (14, 3, 3) kartı %K ve %D’yi yazar; %K 80’in üstündeyse “Aşırı alım”, 20’nin altındaysa “Aşırı satım”, arada %K %D’nin üstündeyse “Yukarı kesişim”, altındaysa “Aşağı kesişim” der ve kesişimin kaç gün önce olduğunu söyler. Sekmedeki kart sayısı üst sınırı aşarsa önce bu kart çıkarılır, çünkü RSI kartıyla aynı soruya cevap verir; bu yüzden bazı hisselerde görünmeyebilir. Gösterge Radarı’ndaki Stokastik Dip Kesişimi koşulu, %K’nin %D’yi %D 20’nin altındayken yukarı kestiği günü; Stokastik RSI Dibi koşulu ise 14 günlük RSI’nın kendi 14 günlük aralığında 10’un altına ilk girdiği günü listeler.
Derinlemesine
Hızlı ve yavaş stokastik
George Lane’in özgün tanımında %K ham değerdir, %D onun 3 günlük ortalamasıdır; buna hızlı stokastik denir. Ham değer gün gün sert sıçradığı için bugün çoğunlukla yavaş biçim kullanılır. İki biçim aynı adla anıldığından, bir grafikteki %K’nin hangisi olduğu ayarlarından anlaşılır.
Williams %R
Larry Williams’ın göstergesi aynı oranı tersinden okur: kapanışın 14 günün en yükseğine uzaklığını aralığa böler ve sonucu 0 ile −100 arasında yazar. Stokastiğin ham %K değerinden 100 çıkarılmış halidir.
Stokastik RSI
Aynı formül fiyata değil RSI’ya uygulanır: RSI’nın son 14 gündeki en düşük ve en yüksek değeri arasında nerede durduğu ölçülür. Ortaya çıkan gösterge RSI’dan çok daha hızlıdır ve uçlara sık gider.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.