Bir alım kuralı geçmişte nasıl sınanır?

Adım adım

1. Yan panelden Stratejiler, oradan Koşul Radarı açılır. Parametre Değiştir penceresinde Evren seçilir; Koşul bölümünde hazır şablon seçilir ya da koşul yazılır, örneğin RSI(14) < 30.
2. Olay sayımı için Seyrek seçilir, Dönem bölümündeki Ana ufuk koşuldan sonra kaç günün getirisine bakılacağını belirler.
3. Üstteki şerit Toplam olay, ufuk boyunca ortalama getiri, Kazanma oranı ve Kenar değerlerini verir. Kenar, olay sonrası ortalama getirinin sıradan günlerin ortalamasını ne kadar aştığıdır. Hisse Karnesi aynı sonucu hisse hisse gösterir.
4. Koşul umut veriyorsa Stratejiler sayfasından Strateji Stüdyosu açılır. Tek hisse ya da Tüm evren seçilir, Formül yaz ile aynı koşul alış kuralı olarak yazılır, 3 · Çıkış Kuralı doldurulur ve BACKTEST ÇALIŞTIR’a basılır.
5. Sonuç sekmesinde getiri, al-tut ve XU100 ile kıyaslanır; işlem sayısı da buradan okunur.
6. İstatistikler sekmesinde Hipotez Testleri sonucun şansla açıklanıp açıklanamayacağını, Monte Carlo işlem sırasının sonucu ne kadar oynattığını gösterir.
7. Tek hissede Sağlamlık sekmesi açılır. Geçmişi Ezberledi mi? kartı testi ilk yüzde 70 ve son yüzde 30 diye ikiye böler; Maliyet ve Gecikme Duyarlılığı, Permütasyon Testi ve İleriye Doğru Sınama: Dönem Analizi ve Matris sonucun ayara ve zamana bağlılığını ölçer.

İpuçları

• Olay sayımında Tüm günler seçilirse art arda günler ayrı olay sayılır ve sonuç olduğundan güvenilir görünür; Seyrek en temiz sayımdır.
• Hisse Karnesi’ndeki q sütunu çok sayıda hissenin aynı anda sınanmasını hesaba katar; 0,10’un altı düzeltmeden sonra da anlamlı demektir.

Dikkat

• Az olaydan çıkan yüksek kazanma oranı şans olabilir; önce olay ve işlem sayısına bakılır.
• Aynı kural üzerinde çok ayar denemek, geçmişe uyan ama ileride tutmayan bir sonuç üretir. Sınama dönemindeki sonuç kurma dönemindekinden belirgin zayıfsa kural geçmişi ezberlemiş olabilir.